رشد 55 درصدی ارزش دارایی های صندوق‌های سهامی

به گزارش بورس امروز، در آذر ماه 1403، 142 صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به مجموع ارزش خالص دارایی 1،677،814 میلیارد ریال دست یافتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش 55 درصدی مواجه بوده است و صندوق‌های «واسطه‌گری مالی یکم»، «کاریزما» و «پالایشی یکم» به ترتیب با بیشترین ارزش دارایی در صدر قرار گرفتند.

در آذر ماه سال جاری، 142 صندوق سرمایه گذاری در سهام موفق به کسب ارزش خالص دارایی دارایی به مبلغ 1،677،814.04 میلیارد ریال شدند درحالی که در آذر ماه سال گذشته، ارزش خالص دارایی های این صندوق ها شامل 120 صندوق، به مبلغ 1،083،643.57 میلیارد ریال بود. لذا ارزش خالص دارایی های این صندوق ها با افزایش تعداد، رشد 55 درصدی را کسب کرد.

در آذر ماه سال جاری، 3 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها شامل صندوق واسطه گری مالی یکم با ارزش  204,489.78 میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال 376،204 ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش 184,170.01 میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال 23،316 ریال، صندوق پالایشی یکم با ارزش 147,155.82 میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال 200،971 ریال است.

در آذر ماه سال گذشته، بیشترین ارزش دارایی ها به صندوق های دارا یکم با ارزش دارایی 160,154.47 میلیارد ریال، صندوق پالایش با ارزش خالص دارایی 143,847.15 میلیارد ریال، صندوق اهرم با ارزش دارایی 111,631.51 میلیارد ریال، صندوق مشترک پیشتاز با 58,146.43 میلیارد ریال و صندوق توان با 48,845.2 میلیارد ریال اختصاص داشت. همان طور که مشاهده می کنید، در آذر ماه سال گذشته صندوق موج در بین 10 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها قرار نداشت و صندوق اهرم نیز در جایگاه سوم قرار داشت که در یک سال منتهی به 30 آذر 1403 موفق به کسب ارزش دارایی بیشتر شده و جایگاه خود را ارتقا دادند. درحالی که پالایش یکم از جایگاه دوم به جایگاه سوم پایین آمد.

صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه نیز با ارزش خالص دارایی 91,438.1 میلیارد ریالی و قیمت صدور 16،151 ریال و قیمت ابطال 16،042 ریال در جایگاه چهارم، صندوق سهامی اهرمی توان مفید با ارزش 68,764.21 میلیارد ریال و قیمت صدور 20،852 ریال و قیمت ابطال 20،707 ریال در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

هر یک از 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی به ترتیب بازده یکساله درا یکم 36.09 درصدی، اهرم 30.98 درصدی، پالایش 9.13 درصدی، موج 73.99 درصدی و توان 31.93 درصدی را کسب کردند درحالی که ضریب آلفای انها کمتر از 50 بوده است. در آذر ماه سال جاری، ضریب آلفای دارا یکم 14.09، ضریب آلفای اهرم 7.98، ضریب آلفای پالایش 12.87-، ضریب آلفای موج 47.99 و ضریب آلفای توان 8.93 بوده است. لذا با وجود اینکه دارا یکم بیشترین ارزش خالص دارایی ها به خود اختصاص داده است اما از نظر بازده یکساله و ضریب آلفا در جایگاه نخست قرار ندارد و بیشترین بازده در بین 5 صندوق برتر مذکور متعلق به صندوق موج است که بیشترین ضریب آلفا را نیز به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، درحالی که بازده شاخص در یک سال منتهی به 30 آذر 1403 بازده 22 درصدی را کسب کرد، این صندوق موفق به خلق 47.99 درصد بازده بیشتر از شاخص شد. این درحالی است که در بین 5 صندوق مذکور، بازده پالایش 12.87 درصد کمتر از شاخص بورس بوده است و بعد از ان کمترین بازده صندوق های سهامی مربوط به صندوق اهرم است که 7.98 درصد بیشتر از بازده شاخص بوده است.

در میان 5 صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها، بیشترین ضریب بتا به صندوق موج به میزان 2.44 تعلق دارد. به عبارت دیگر، این صندوق با رشد بازار، 144 درصد بیشتر بازده ایجاد می کند. در ادامه نیز، صندوق اهرم در طی یک سال منتهی به 30 آذر 1403، ضریب بتا 1.82 درصدی را ایجاد کرد که به معنای خلق بازده 82 درصد بیشتر از بازده شاخص کل است. در بین 5 صندوق مذکور، کمترین ضریب بتا به پالایش به میزان 1.36 درصد اختصاص دارد که به معنای انتظار بازده 36 درصد بیشتر از شاخص کل است درحالی که بازده این صندوق در یک سال گذشته کمتر از شاخص کل بوده است.

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، برخی از صندوق های با بیشترین ارزش دارای ها همچون موج و دارایکم در میان 10 صندوق با بیشترین بازده یکساله قرار دارند؛ به طوری که صندوق موج با بازده 73.991 درصدی در جایگاه نخست و صندوق دارا یکم با بازده 36.09 درصدی در جایگاه 5 قرار می گیرد. صندوق توان نیز با بازده 31.929 درصدی در جایگاه دهمین صندوق با بیشترین بازده یکساله قرار دارد.

منبع خبر: شماره 102 نشریه بورس امروز– دی ماه 1403