رشد ۵۵ درصدی ارزش دارایی های صندوق‌های سهامی

به گزارش بورس امروز، در آذر ماه ۱۴۰۳، ۱۴۲ صندوق سرمایه‌گذاری در سهام به مجموع ارزش خالص دارایی ۱،۶۷۷،۸۱۴ میلیارد ریال دست یافتند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵۵ درصدی مواجه بوده است و صندوق‌های «واسطه‌گری مالی یکم»، «کاریزما» و «پالایشی یکم» به ترتیب با بیشترین ارزش دارایی در صدر قرار گرفتند.

در آذر ماه سال جاری، ۱۴۲ صندوق سرمایه گذاری در سهام موفق به کسب ارزش خالص دارایی دارایی به مبلغ ۱،۶۷۷،۸۱۴.۰۴ میلیارد ریال شدند درحالی که در آذر ماه سال گذشته، ارزش خالص دارایی های این صندوق ها شامل ۱۲۰ صندوق، به مبلغ ۱،۰۸۳،۶۴۳.۵۷ میلیارد ریال بود. لذا ارزش خالص دارایی های این صندوق ها با افزایش تعداد، رشد ۵۵ درصدی را کسب کرد.

در آذر ماه سال جاری، ۳ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها شامل صندوق واسطه گری مالی یکم با ارزش  ۲۰۴,۴۸۹.۷۸ میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال ۳۷۶،۲۰۴ ریال، صندوق سهامی اهرمی کاریزما با ارزش ۱۸۴,۱۷۰.۰۱ میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال ۲۳،۳۱۶ ریال، صندوق پالایشی یکم با ارزش ۱۴۷,۱۵۵.۸۲ میلیارد ریال و قیمت صدور و ابطال ۲۰۰،۹۷۱ ریال است.

در آذر ماه سال گذشته، بیشترین ارزش دارایی ها به صندوق های دارا یکم با ارزش دارایی ۱۶۰,۱۵۴.۴۷ میلیارد ریال، صندوق پالایش با ارزش خالص دارایی ۱۴۳,۸۴۷.۱۵ میلیارد ریال، صندوق اهرم با ارزش دارایی ۱۱۱,۶۳۱.۵۱ میلیارد ریال، صندوق مشترک پیشتاز با ۵۸,۱۴۶.۴۳ میلیارد ریال و صندوق توان با ۴۸,۸۴۵.۲ میلیارد ریال اختصاص داشت. همان طور که مشاهده می کنید، در آذر ماه سال گذشته صندوق موج در بین ۱۰ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها قرار نداشت و صندوق اهرم نیز در جایگاه سوم قرار داشت که در یک سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ موفق به کسب ارزش دارایی بیشتر شده و جایگاه خود را ارتقا دادند. درحالی که پالایش یکم از جایگاه دوم به جایگاه سوم پایین آمد.

صندوق سهامی اهرمی موج فیروزه نیز با ارزش خالص دارایی ۹۱,۴۳۸.۱ میلیارد ریالی و قیمت صدور ۱۶،۱۵۱ ریال و قیمت ابطال ۱۶،۰۴۲ ریال در جایگاه چهارم، صندوق سهامی اهرمی توان مفید با ارزش ۶۸,۷۶۴.۲۱ میلیارد ریال و قیمت صدور ۲۰،۸۵۲ ریال و قیمت ابطال ۲۰،۷۰۷ ریال در جایگاه پنجم قرار گرفتند.

هر یک از ۵ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی به ترتیب بازده یکساله درا یکم ۳۶.۰۹ درصدی، اهرم ۳۰.۹۸ درصدی، پالایش ۹.۱۳ درصدی، موج ۷۳.۹۹ درصدی و توان ۳۱.۹۳ درصدی را کسب کردند درحالی که ضریب آلفای انها کمتر از ۵۰ بوده است. در آذر ماه سال جاری، ضریب آلفای دارا یکم ۱۴.۰۹، ضریب آلفای اهرم ۷.۹۸، ضریب آلفای پالایش ۱۲.۸۷-، ضریب آلفای موج ۴۷.۹۹ و ضریب آلفای توان ۸.۹۳ بوده است. لذا با وجود اینکه دارا یکم بیشترین ارزش خالص دارایی ها به خود اختصاص داده است اما از نظر بازده یکساله و ضریب آلفا در جایگاه نخست قرار ندارد و بیشترین بازده در بین ۵ صندوق برتر مذکور متعلق به صندوق موج است که بیشترین ضریب آلفا را نیز به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر، درحالی که بازده شاخص در یک سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ بازده ۲۲ درصدی را کسب کرد، این صندوق موفق به خلق ۴۷.۹۹ درصد بازده بیشتر از شاخص شد. این درحالی است که در بین ۵ صندوق مذکور، بازده پالایش ۱۲.۸۷ درصد کمتر از شاخص بورس بوده است و بعد از ان کمترین بازده صندوق های سهامی مربوط به صندوق اهرم است که ۷.۹۸ درصد بیشتر از بازده شاخص بوده است.

در میان ۵ صندوق با بیشترین ارزش خالص دارایی ها، بیشترین ضریب بتا به صندوق موج به میزان ۲.۴۴ تعلق دارد. به عبارت دیگر، این صندوق با رشد بازار، ۱۴۴ درصد بیشتر بازده ایجاد می کند. در ادامه نیز، صندوق اهرم در طی یک سال منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳، ضریب بتا ۱.۸۲ درصدی را ایجاد کرد که به معنای خلق بازده ۸۲ درصد بیشتر از بازده شاخص کل است. در بین ۵ صندوق مذکور، کمترین ضریب بتا به پالایش به میزان ۱.۳۶ درصد اختصاص دارد که به معنای انتظار بازده ۳۶ درصد بیشتر از شاخص کل است درحالی که بازده این صندوق در یک سال گذشته کمتر از شاخص کل بوده است.

همان طور که در نمودار فوق مشاهده می شود، برخی از صندوق های با بیشترین ارزش دارای ها همچون موج و دارایکم در میان ۱۰ صندوق با بیشترین بازده یکساله قرار دارند؛ به طوری که صندوق موج با بازده ۷۳.۹۹۱ درصدی در جایگاه نخست و صندوق دارا یکم با بازده ۳۶.۰۹ درصدی در جایگاه ۵ قرار می گیرد. صندوق توان نیز با بازده ۳۱.۹۲۹ درصدی در جایگاه دهمین صندوق با بیشترین بازده یکساله قرار دارد.

منبع خبر: شماره ۱۰۲ نشریه بورس امروز- دی ماه ۱۴۰۳