طی هفته اخیر، برآیند سیگنال های مخابره شده به سرمایه گذاران حاکی از بروز نوعی از ابهام در مورد چشم انداز احیای برجام، حداقل در بازه زمانی کوتاه مدت، بود. این موضوع باعث شد تا شاهد افزایش نرخ ارز طی روزهای پایانی هفته باشیم. بر همین اساس، معاملات روز شنبه در بورس اوراق بهادار تهران با پیشتازی سهام شرکت های صادراتی عمده، نظیر پتروشیمی ها، مس و غیره رنگ سبز به خود گرفت و سبب سرایت تقاضای خرید سهام به سایر گروه ها نیز شد.

به گزارش بورس امروز، تجربه رشد قیمت سهام در سال های ٩٧ ،٩٨ و ٩٩ نشان می دهد نرخ ارز می تواند عامل پیش برنده خوبی برای افزایش تمایل سرمایه گذاران به بازار سهام، به ویژه شرکت های صادرات محور، باشد. باید دید این تجربه مجددًا در سال ١۴٠٠ نیز تکرار خواهد شد؟ یا روند اتفاقات بگونه دیگری رقم خواهد خورد؟

شاخص کل و ورود/خروج پول حقیقی کل بازار

  • هفته گذشته بازار با ثبت شاخص کل ۵٠۴/٣١۶/١ واحدی و بازده هفتگی٣٩/٠درصد بسته شد.
  • برآیند هفتگی، حاکی از خروج ٣٨٢ میلیارد تومان پول حقیقی از بازار است.
  • خالص ورود/خروج پول حقیقی از ابتدای سال ١۴٠٠ ، نشان دهنده خروج ٣۶٠,٢١ میلیارد تومان از بازار است.یعنی بطور میانگین، روزانه ٢۶٠ میلیارد تومان از بازار خارج شده است.
  • میانگین روزانه خالص پول حقیقی به کل بازار از ابتدای سال ١٣٩٩ تا چهارشنبه ششم مرداد ١۴٠٠ به ما عدد ٩٣میلیارد تومان را نشان می دهد. همچنین طی این مدت خالص ورود/خروج پول حقیقی کل بازار که در قله خود ٣٩۶/٣٠ میلیارد تومان افول کرده است.

ارزش دلاری شاخص کل

طی هفته اخیر ارزش دلاری بازار سرمایه در نرخ ٢۴٩ میلیارد دلار به کار خود پایان داد. به این ترتیب میزان اصلاح ارزش دلاری شاخصکل نسبت به قله یکساله معادل ١٢/۴٣ درصد شد.

شاخص وارن بافت

بر مبنای دلار ٢١ هزار تومانی و GDP برابر با ۵٠٢٩٩ هزار میلیارد ریال، ارزش دلاری تولید ناخالص داخلی ایران معادل ٢۴٠ میلیارد دلار در سال ١٣٩٩ محاسبه می شود. لذا، نسبت ارزش دلاری بازار سرمایه به GDP ایران وارن بافت(موسوم به شاخص) معادل ١٠۴ درصد محاسبه می شود.

گفتنی است که این شاخص برای آمریکا در تاریخ ٢٢ جولای سال ٢٠٢١ با توجه به ارزش ٩/۵٣ تریلیون دلاری بازارهای مالی آمریکا و GDP برابر با ٩/٢٢ تریلیون دلار در این کشور، شاخص وارن بافت برای آمریکا معادل ٢٣۵ درصد محاسبه شده است.

صندوق ها و بازار بدهی/ بازدهی منفی صندوق های سهامی

صندوق های سرمایه گذاری

طی هفته اخیر، بازدهی صندوق های مختلط و با درآمد ثابت مثبت و بازدهی صندوق های سهامی منفی بود. به این ترتیب بیشترین بازدهی متعلق به صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت به میزان ۰/۳۹ و کمترین بازدهی مربوط به صندوق های سهامی به میزان ١٣/١ -درصد بود.

همچنین نسبت سهم صندوق ها نیز ثابت باقی مانده است.

اسناد خزانه اسلامی (اوراق بدون ریسک)

طی هفته اخیر، کمترین بازدهی تا سررسید(YTM) و بازدهی ساده در میان اوراق بدهی سررسیدنشده متعلق به نماد اخزا ٧١٣ با سررسید ١٨/٠۵/١۴٠٠ و بازدهی های ٩٧/١٢ و بازدهی ٢٢/١٢ درصد بود.

همچنین بیشترین بازدهی تا سررسید(YTM) و بازدهی ساده به ترتیب متعلق به نمادهای اخزا ٧١٨ و اخزا ٠٠۴ با  سررسید های ۲۵/۰۵/۱۴۰۰ و ۲۲/۰۵/۱۴۰۳  و بازدهی های ۹۱/۲۲ و ۹۹/۲۵ درصد بود.

از سوی دیگر، میانگین بازدهی تا سررسید (YTM) و بازدهی ساده اسناد خزانه اسلامی، به ترتیب، معادل ۵۶/٢٠ و ۵۱/۲۰ درصد است.

اوراق تامین مالی

از میان اوراق تأمین مالی معامله شده طی هفته اخیر کمترین بازدهی متعلق به نماد شستا٠٠۴ به میزان ٧/٨ -درصد و بیشترین بازدهی متعلق به نماد اروند٠۴به میزان ۵۶/٢٣ درصد بوده است.

همچنین میانگین بازدهی اوراق تأمین مالی معامله شده طی هفته گذشته معادل ۴١/١٨درصد بوده است.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

  • هفته گذشته شاهد شکست پرقدرت محدوده مقاومتی بسیار مهم ۴۰ هزار دلار بیت کوین بودیم که اتفاق بسیار خوبی برای این رمز ارز به حساب می آید.
  • درصورتی که بیت کوین موفق به تثبیت بر بالای محدوده ۴٠هزار دلار شود، هدف بعدی آن محدوده مقاومتی ۴۵ هزار دلار خواهد بود.
  • در حال حاضر میانگین متحرک ٢٠٠ روزه بیت کوین در محدوده ٧/۴۴ هزار دلار قرار دارد که عبور از آن می تواند نویدبخش ادامه دار بودن روند صعودی باشد.
  • هفته گذشته در معاملات فیوچرز صرافی بایننس بیت کوین یک سایه (shadow) مثبت تا محدوده ۵٠ هزار دلار تشکیل شد. زمانی که چنین سایه بلندی تشکیل می شود قاعدتاً باید شاهد حجم معاملات بسیار بالایی در بازار باشیم، اما علی رغم تشکیل این سایه، حجم معاملات کم بود که این می تواند به این معنی باشد که تا محدوده قیمتی ۵٠ هزار دلار سفارشات فروش زیادی ثبت نشده و فشار فروش خاصی وجود ندارد.

تحلیل تکنیکال اونس طلا

  • پس از صعود هفته گذشته امروز قیمت اونس جهانی طلا با اصلاح مواجه شد و تا محدوده ۱/۸۱۰ دلار کاهش پیدا کرد.
  • به نظر می رسد در مقطع کنونی محدوده ۱/۸۱۰ واحد کف مناسبی برای قیمت طلا باشد و بزودی شاهد تغییر روند طلا باشیم.
  • انتظار می رود قیمت طلا در گام اول تا محدوده مقاومتی ۱/۸۲۲ دلار صعود کند. درصورتی که موفق به شکست پرقدرت این محدوده شود، هدف قیمتی بعدی آن ۱/۸۳۲ دلار خواهد بود که سقف قبلی قیمتی اش محسوب می شود.

تحلیل تکنیکال شاخص دلار

  • همان طورکه پیش بینی شده بود شاخص دلار موفق به عبور از محدوده مقاومتی ۹۸/۲۰۰ واحد نشد و تغییر روند داد.
  • در حال حاضر شاخص دلار به محدوده۹۲/۰۹۰ واحد رسیده و کماکان در حال نزول بوده و به نظر می رسد روند اصلاحی ادامه دار است.
  • محدوده های حمایتی مهم پیش روی شاخص دلار به ترتیب عبارتند از ۹۱/۵۰۰ و ۹۱/۰۰۰ واحد.
  • بطورکلی انتظار نمی رود شاخص دلار از محدوده ۹۱/۰۰۰ واحد پایین تر رود و روند کلی آن را در میان مدت صعودی ارزیابی می کنیم.

  • منبع خبر : شرکت سرمایه گذاری اهتمام ایرانیان